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ドローダウン

ドローダウンとは、資産の目減り率のこと。たとえば100万円を運用し10万円の損失が発生した場合のドローダウンは10%となる。特に「システムトレード」と呼ばれる分野で重要視される項目で、プログラム売買においてどれだけの損失が発生するのかというテストを行う際にチェックされる。

たとえ、リターンが高くてもドローダウンが大きいプログラムの場合は高いリスクを負っていることになる。シャープレシオの項目で説明した通り、リターンに対して多くなリスクを取るのは投資においてマイナスである。

参考サイト
ドローダウンとは

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